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MARÍA TERESA CARDOSO GARCÍAMARÍA TERESA CARDOSO GARCÍA
MARÍA TERESA CARDOSO GARCÍA

Grados Académicos:

Maestría en Ciencias en Matemáticas Financieras, Heriot Watt University.
Licenciatura en Actuaría, Universidad de las Américas Puebla.



Estudió Actuaría en la UDLAP. Empezó su carrera profesional trabajando como Consultor de Pensiones en Towers Watson, una consultoría internacional en la ciudad de México. Posteriormente estudió la maestría en Finanzas Matemáticas en Escocia. Al terminar sus estudios de maestría empezó a trabajar en Londres, el primer año como Analista de Riesgos de Mercado en el Royal Bank of Scotland y después como Risk Quant, tanto en el Royal Bank of Scotland, como en BNP Paribas. En 2014 regresó a México y empezó a trabajar como profesor en la UDLAP.
  

 
 

Producción de investigación

Sección 
 
Año




Formación de recursos humanos, tesis dirigidas

2017
Modelo de simulación para medir el riesgo de Crédito de Contraparte de una opción.

2016
Productos derivados de crédito y la respuesta de los reguladores a la crisis financiera 2007-2008

2016
Ajuste por riesgo de crédito (CVA)

2016
Análisis del sistema de pensiones de los trabajadores al servicio de los poderes del estado de Puebla

2015
Cargo a capital que refleja riesgo de mercado por quiebra



Congresos Nacionales

2015
Quiénes son los QUANTS



Artículos de investigación

2004
Riccardo Rebonato and Maria Teresa Cardoso, Unconstrained fitting of implied volatility surfaces using a mixture of normals, Journal of Risk, October 2004

 
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